Switch to mobile version. Augšup

Risku analīze un kontrole

SEB banka un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā arī: Grupa) savā darbībā ir pakļauti sekojošiem galvenajiem riskiem: kredītrisks, operacionālais risks, tirgus risks, likviditātes risks, reputācijas risks, biznesa risks un stratēģiskais risks.

SEB bankas riska vadība ir integrēta SEB Grupas riska vadības sastāvdaļa – riska vadības politikas, riska analīzes metodes un instrumenti ir saskaņoti, kā arī būtisko risku limiti ir apstiprināti un tiek kontrolēti Grupas līmenī.

Riska līmeņa un noteikto limitu operatīvu kontroli nodrošina strukturizēta riska limitu sistēma, kura aptver visus galvenos riska veidus.

Riska kontroles funkcija ir nodalīta no biznesa struktūrām. Risku pārskati tiek regulāri iesniegti Bankas Valdei un Padomes Risku komitejai, kā arī Eiropas Centrālajai Bankai Vienotā Uzraudzības Mehānisma ietvaros.

Kredītrisks

Kredītrisks ir risks, ka sadarbības partneri nenorēķināsies ar Grupu pilnībā un noteiktajā laikā. Grupas darbības kredītriska novērtēšana, lēmumu pieņemšana un uzraudzība tiek realizētas atbilstoši SEB bankas Kredītpolitikai, Kredītriska kontroles politikai, Kreditēšanas Instrukcijām, Kredītriska novērtēšanas u.c. saistītām instrukcijām.

Grupa kontrolē kredītrisku regulāri, novērtējot katra sadarbības partnera un atsevišķu portfeļu riska līmeni, nosakot limitus katram aizņēmējam, saistītu aizņēmēju grupām, kā arī atsevišķiem segmentiem.

SEB banka ir saņēmusi FKTK un Zviedrijas Finanšu inspekcijas atļauju no 2008. gada sākuma lietot iekšējos reitingus kredītriska novērtēšanai un tā segšanai nepieciešamā kapitāla pamatošanai.

Korporatīvo klientu kredītriska novērtēšanai SEB banka lieto SEB Grupas riska skalu, ar kuras palīdzību ikviens sadarbības partneris tiek iedalīts vienā no 16 riska klasēm, kur riska klase 1 atbilst zemākajam riska līmenim, bet riska klase 16 – saistību neizpildes statusam.

Mazo riska darījumu novērtēšanai tiek lietoti skoringa modeļi, kuri tika izstrādāti Bāzele II projekta ietvaros sadarbībā ar SEB Baltijas bankām, un dod iespēju novērtēt katru atsevišķo darījumu un pārvaldīt attiecīgu darījumu portfeļus.

Grupas kredītrisks tiek samazināts, nodrošinot paaugstināta riska darījumus ar atbilstošām ķīlām un garantijām. Kredītrisku uzrauga nepārtraukti un to novērtē katra mēneša, ceturkšņa un gada griezumos.

Kredītriska koncentrācija tiek analizēta, novērtējot individuālo riska darījumu, nozaru, ģeogrāfisko un valūtu koncentrāciju. Kredītriska koncentrācija tiek novērtēta, izmantojot SEB Grupas attīstītus modeļus.

Operacionālais risks

Operacionālais risks ir zaudējumu risks ārēju (dabas katastrofas, noziedzīgi nodarījumi u.c.) vai iekšēju (IT sistēmu darbības pārtraukums, krāpšana, neatbilstība likumiem un iekšējām procedūrām, citas iekšējās kontroles nepilnības) faktoru ietekmē.

Grupas darbības operacionālo risku identifikācijā, novērtēšanā un pārvaldīšanā tiek realizētas atbilstoši SEB bankas Operacionālā Riska Politikai un ar to saistītām instrukcijām.

Risku identificēšana un to pārvaldīšana jauniem produktiem tiek realizēta atbilstoši SEB bankas Jaunu Produktu Apstiprināšanas politikai. 2009. gada sākumā Grupā tika ieviesta sistēma, lai nodrošinātu standartizētu jaunu produktu/procesu apstiprināšanas procesu. šajā procesā ir iesaistītas visas kontroles un atbalsta funkcijas kopā ar atbilstošu biznesa divīziju pārstāvjiem, kas veic priekšlikumu novērtēšanu atbilstoši savai darbības jomai. Sistēmas mērķis ir nodrošināt visu procesu/produktu apstiprināšanu, ievērojot noteiktos vienotos standartus SEB Grupā.

Operacionālā riska identifikācijai, analīzei un kontrolei SEB banka lieto SEB Grupas operacionālā riska vadības sistēmu, kas ļauj nodrošināt atbilstošu riska notikumu reģistrēšanu, vadību un risināšanu.

Operacionālā riska regulārai kontrolei tiek lietoti galvenie riska indikatori, kā arī operacionālā riska pašnovērtējums, kuru regulāri veic pa visiem būtiskajiem darbības virzieniem un pakalpojumu veidiem, t.sk. sagatavojot nepieciešamos pasākumu plānus, lai minimizētus iespējamos zaudējumus augsta riska zonās. Ārkārtas situāciju pārvarēšanai un normālas darbības atjaunošanai tiek izstrādāti un regulāri pārskatīti Bankas darbības nepārtrauktības plāni.

Grupas būtiskie darbības riski ir segti ar atbilstošām apdrošināšanas polisēm.

Tirgus risks

Tirgus risks ir zaudējumu vai nākotnes ieņēmumu samazinājuma risks procentu likmju, valūtas kursu vai vērtspapīru cenu izmaiņu rezultātā, ieskaitot cenu risku, pārdodot aktīvus vai slēdzot pozīcijas. Grupas darbība tirgus riska pārvaldīšanā tiek realizēta atbilstoši SEB bankas Tirgus Riska Politikai un ar to saistītām instrukcijām.

Grupa lieto "Value at Risk" (VaR) metodoloģiju, lai novērtētu pozīciju tirgus risku un iespējamos maksimālos zaudējumus, kas var rasties no tirgus svārstībām. VaR tiek novērtēts ikdienas režīmā ar ticamības līmeni 99%. šis pieņēmums nozīmē, ka ikdienas zaudējumi no tirgus riska VaR rezultātu var pārsniegt vidēji vienā dienā no simts. Lai ierobežotu iespējamos zaudējumus no tirgus riska, Grupai ir noteikti VaR limiti, par kura ievērošanu ik mēnesi tiek ziņots Resursu komitejai.

Procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ieņēmumiem un izdevumiem saistīto aktīvu un pasīvu atmaksas termiņi vai likmju pārskatīšanas datumi, Grupa kontrolē, lietojot Delta 1% novērtējumus un tiem noteiktos limitus. Delta 1% atspoguļo kā izmaiņas procentu likmēs par 100 bāzes punktiem ietekmēs Grupas peļņu/zaudējumus. Delta 1% pieeja balstās uz procentu likmju jutīgu bilances un ārpusbilances pozīciju apjomu un pārcenošanas struktūru izmantošanu aprēķinos. SEB Grupas aktīvu-pasīvu komitejas noteiktie limiti tiek kontrolēti katru mēnesi.

Grupa kontrolē valūtas risku, nosakot atvērto pozīciju limitus un ikdienā uzraugot to aizpildījumu. Lai novērtētu procentu, valūtas un cenu riska pieauguma ietekmi uz Grupas aktīvu kvalitāti regulāri tiek veikti stress testi.

Likviditātes risks

Likviditātes risks ir zaudējumu risks vai ievērojami lielāku izmaksu risks, Grupai nespējot noteiktos termiņos kārtot savas maksājumu saistības. Likviditātes risku rada aktīvu un pasīvu, ieskaitot atvasinātos instrumentus un citas ārpusbilances saistības, naudas plūsmas, ja tās veido neatbilstības valūtas, apjoma vai termiņa griezumā.

Likviditātes riska pārvaldīšana Grupā tiek realizēta atbilstoši SEB bankas Likviditātes Pārvaldīšanas Politikai. Likviditātes riska kontrolei Grupa lieto SEB Grupas Likviditātes modeli un Bankas Valdes apstiprinātus limitus. Neatņemama likviditātes riska kontroles sastāvdaļa ir regulāri stress testi.

Ārkārtas likviditātes situāciju pārvarēšanai un normālas darbības atjaunošanai ir izstrādāts Likviditātes nepārtrauktības plāns, kas tiek atjaunots un testēts ne retāk kā reizi gadā.

Kapitāla pietiekamība

Riska līmenis Grupā ir cieši saistīts ar kapitāla līmeni un kapitāla pietiekamību. Kapitāla pietiekamība atspoguļo tos Grupas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret kredīta, darbības un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem. Tāpat tiek novērtēts un regulāri aktualizēts nepieciešamais kapitāls biznesa riska segšanai. Par Grupas kapitāla pietiekamību un tā dinamiku ik mēnesi tiek ziņots Aktīvu-pasīvu komitejai, lai savlaicīgi pieņemtu un realizētu nepieciešamos lēmumus kapitāla uzturēšanai līmenī, kas nodrošina biznesa plāna realizāciju ar noteiktu drošības rezervi. Kapitāla rezerves noteikšana Grupā balstās uz stress testu rezultātiem.

Lai kontrolētu kapitāla resursu efektīvu izlietojumu, Grupai ir piešķirts biznesa kapitāls. Atdevi no piešķirtā kapitāla novērtē attiecībā pret ikvienu jaunu aizdevumu lieliem un vidējiem korporatīviem klientiem, kā arī ik mēnesi Grupas, divīziju un pamata biznesa struktūrvienību līmenī.

Sākot ar 2008. gada sākumu, Grupa novērtē kapitāla pietiekamību atbilstoši Bāzele II noteikumiem, balstoties uz iekšējiem kredītriska reitingiem, kā arī attīstīto mērīšanas pieeju operacionālā riska segšanai. Ar 2014. gada sākumu Grupa ieviesa kapitāla pietiekamības novērtēšanu atbilstoši Bāzele III (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013) prasībām.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.