|
По ходу своей деятельности SEB banka Группа (далее в тексте тоже только: Группа) подвержена следующим рискам: кредитный риск, операционный риск, рыночный риск и риск ликвидности.
Составная часть управления рисками SEB группы интегрирована в управление рисками SEB banka - согласованы методы и инструменты политики управления рисками и анализа рисков, а также утверждены и проконтролированы на уровне SEB группы основные пределы рисков.
Оперативный контроль уровня риска гарантирует структурированная система по ограничению рисков, охватывающая все главные формы рисков.
Функция контроля рисков на уровне Группы отделена от структур бизнеса.
Кредитный риск
Кредитным риском считается тот риск, когда деловые партнеры не рассчитываются с Группой полностью и в установленный срок. Деятельность Группы по оценке кредитного риска, принятию решения и его отслеживания проводится в соответствии с инструкциями SEB banka по Кредитной политике, Кредитованию и другими связанными с этим инструкциям.
Группа регулярно контролирует кредитные риски, оценивая каждого делового партнера и уровень риска отдельного портфеля, устанавливая пределы для каждого заемщика, связанных групп по займу, а также для отдельных сегментов.
SEB banka получил разрешение ФКТК и Финансовой инспекции Швеции с 2008 года применять внутренние рейтинги для оценки кредитного риска и его покрытия при необходимости обоснования капитала.
Для оценки кредитного риска корпоративных клиентов SEB banka использует шкалу риска SEB группы, с чьей помощью каждый деловой партнер относится к одному из 16 классов риска, где 1 класс риска соответствует самому низкому уровня риска, а 16 класс риска - статусу невыполнения обязательств.
Для оценки сделок малого риска используются модели скоринга, разработанные в рамках проекта Базель II при сотрудничестве с банками SEB Baltija , которые дают возможность оценить каждую отдельную сделку и управлять соответствующим портфелем следок
Кредитный риск Группы уменьшается за счет обеспечения сделок с повышенным риском соответствующими залогами и гарантиями. Кредитный риск находится под постоянным наблюдением, и его оценка происходит по месяцам, четвертям и годам.
Концентрация кредитного риска анализируется путем оценки индивидуальной концентрации рисковых сделок, отраслей, обеспечения и валют.
Операционные риски
Операционный риском называется риск убытков по причине влияния внешних факторов (природные катастрофы, внешние преступления, и др.) или внутренних факторов (авария системы информационных технологий, хищения, несоблюдение внешних правил или недостаточный внутренний контроль).
Деятельность Группы по идентификации, оценке и управлению рисками проводится в соответствии с Политикой по операционным рискам SEB banka и связанными с ней инструкциями. Идентификация рисков для новых продуктов и управление ими проводится в соответствии с Политикой утверждения новых продуктов SEB banka. В начале 2009 года в Группе была внедрена система стандартизованного процесса утверждения новых продуктов/процессов. В данном процессе задействованы все функции контроля и поддержки, а также представители отдельных направлений бизнеса, которые осуществляют оценку предложений в соответствии со сферой своей деятельности. Цель системы – обеспечить утверждение всех процессов/продуктов, соблюдая определенные единые стандарты.
Для идентификации операционных рисков, их анализа и контроля SEB banka использует систему по управлению операционными рисками ORMIS, разработанную SEB группой, которая обеспечивает регистрацию инцидентов и оценку убытков.
Для регулярного контроля операционного риска используется самооценка операционного риска, которую проводят по всем основным направлениям деятельности и видам услуг не реже одного раза в год, в т. ч. подготавливая необходимые планы мероприятий с целью минимизации возможных убытков в зонах высокого риска.
Для преодоления чрезвычайных ситуаций и возобновления нормальной деятельности разработан план непрерывной деятельности Банка, который обновляется не реже одного раза в год.
Основные риски деятельности Группы покрываются за счет соответствующих страховых полисов.
Рыночный риск
Рыночным риском является риск убытков или будущего уменьшения прибыли в результате изменений процентных ставок, курса валют и стоимости ценных бумаг (в том числе ценовой риск при продаже активов или при закрытии позиции).
Деятельность Группы по управлению рыночным риском проводится в соответствии с Политикой рыночного риска SEB banka и связанными с ней инструкциями. В свою очередь торговая деятельность и деятельность по вложениям проводятся в соответствии с Политикой торговли ценными бумагами.
Группа использует методологию "Value at Risk" (VaR) для оценки позиции рыночных рисков и возможных максимальных убытков, которые могут поменяться из-за колебаний на рынке. VaR оценивается в ежедневном режиме с уровнем валидности 99%. Это предположение означает, что ежедневные потери в результате рыночного риска могут превысить результат VaR в среднем в один день из ста. Для того, чтобы ограничить возможные убытки, причиненные в результате рыночного риска, в Группе установлен предел VaR, о соблюдении которого каждый месяц сообщается в Комитет по ресурсам.
Группа контролирует риски процентных ставок, на которые влияют сроки выплаты связанных с доходами и расходами по процентам активов или даты пересмотра ставок, используя оценки Delta 1% и установленных дня них пределов. Delta 1% отображает как изменения процентных ставок на 100 базисных пунктов влияют на прибыль/убытки Группы. Подход Delta 1% основывается на использовании в расчетах объема позиций баланса, чувствительных к ставкам и позиций вне баланса и структуры переоценки. Пределы, установленные комитетом по активам/пассивам SEB группы контролируются каждый месяц.
Группа контролирует валютные риски, установив открытые пределы по позициям и наблюдая за их заполнением каждый день.
Для того, чтобы предотвратить влияние роста процентных ставок, цен и валютного риска на качество активов Группы, регулярно проводится стресс тесты, в результате которых устанавливаются пределы, ограничивающие риски, а также разрабатываются детальные планы мероприятий по уменьшению возможных потерь.
Риск ликвидности
Риском ликвидности являются риски потерь или риск значительно больших выплат, когда Группа не может осуществлять свои платежные обязательства в установленные сроки.
Управление риском ликвидности в Группе происходит в соответствии с Политиков управления риском ликвидности SEB banka .
Для контроля риска ликвидности Группа применяет Модель ликвидности SEB группы и пределы, установленные Комитетом по активам-пассивам.
Достаточность капитала
Уровень риска в Группе тесно связан с уровнем капитала и достаточностью капитала. Достаточность капитала отражает ресурсы капитала Группы, необходимые для того, чтобы застраховаться от кредитных рисков, рисков деятельности и рыночных рисков, связанных с активами и внебалансовыми статьями. Кроме того, оценивается и регулярно актуализируется капитал, необходимый для покрытия рисков бизнеса. О достаточности капитала группы и его динамике ежемесячно сообщается Комитету активов и пассивов для своевременного принятия и реализации необходимых решений с целью сохранения капитала на уровне, достаточном для реализации бизнес-плана с определенным резервом безопасности.
Для того, чтобы контролировать эффективное использование ресурсов капитала, Группе присужден бизнес капитал. Отдача от присужденного капитала оценивается в отношении к каждому новому займу в Отделе крупных корпоративных клиентов, а также каждый месяц на уровне Группы.
Начиная с 2008 года Группа оценивает достаточность капитала в соответствии с правилами Базель II, которые основываются на внутренние рейтинги.
|
